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美債將大跌?期權市場有空頭重押 週五非農就業數據引發重挫

美債將大跌?期權市場有空頭重押 週五非農就業數據引發重挫

美國公債期權市場週四有空頭大規模押注,週五公佈的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。美聯社

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美國公債期權市場週四熱鬧起來,有空頭大規模押注,週五公佈的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。

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該交易押注,美國10年期殖利率到週五收盤時會飆到4.15%,較週四下午高出約0.15個百分點。這將是10年期殖利率自3月底以來的最大單日漲幅。在行情以大漲兩個月爲2023年畫上句號之後,美國公債的新年開局磕磕絆絆。

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12月非農就業報告訂紐約時間週五8時30分發布,市場對其將有強勁表現的預期升溫。週四的另一份數據顯示,美國企業12月擴大招聘,同時,最近一週首次請領失業救濟金的人數下降,這是勞動市場堅挺的最新跡象。

擁有30年債市經驗、在GSFM擔任投資顧問的Stephen Miller說:「如果我是基金經理或市場參與者,我會認爲現在買進一些廉價的期權保護是可取的。通膨下降被過度炒作,因此市場出現這麼一筆看跌押注是正常的。」

週四的這起期權交易格外激進,就大約625,000美元的溢價建立了大約20,000份期權頭寸。

根據彭博情境分析,如果10年期美債殖利率當天收在4.20%,比當前的市場水準高出約20個基點,那麼這筆交易的利潤可達約1,000萬美元。在週五亞洲盤,10年期美債殖利率在3.99%附近。

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